Économétrie dynamique
Editeur(s) ELLIPSES
Date de parution :
09/05/2023
Série(s) :
Références sciences
Résumé :
L’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés.Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.
Sur commande
45,00 €
Fiche technique
Ean :
9782340078499
Rayon(s) :
Pages :
378
Poids :
795 g
Hauteur :
240
cm
Largeur : 190 cm
Epaisseur : 23 cm
Largeur : 190 cm
Epaisseur : 23 cm